Instrumentos Derivados

Provee un enfoque consistente para entender y cubrir todos los instrumentos derivados, su utilización para formar portafolios sin riesgo, argumentos de arbitraje, el modelo de comportamiento de los precios de las acciones.  Modelo de Black-Scholes que se puede utilizar para valuar cualquier instrumento derivado.

PRIMER MÓDULO

1. Qué son los contratos adelantados, de futuros y opciones
2. Los mercados de futuros y su uso como cobertura, diferencia entre especular y cubrir
3. Precios de Instrumentos Derivados,
4. Futuros de tasas de interés
5. Swaps
6. Mercados de Opciones
7. Propiedades de los precios de las opciones
8. Estrategias con opciones

     SEGUNDO MÓDULO

1. Cómo se combinan las opciones para establecer la estrategia deseada
2. Modelo del comportamiento de los precios de las acciones
3. Análisis del Modelo Black-Scholes